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八成量化對沖基金限購 17隻產品年內平均收益率6.2%

2019-10-14 10:47:21報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  為保護科創板打新收益,同時保證股指期貨流動性,量化對沖基金多已閉門謝客,處於限購狀態。隨著市場越來越規範透明,信息披露及時,數據的採集已經非常標準化,量化投資將會迎來快速發展的機會。

  八成量化對沖基金限購

  國慶假期後,工銀絕對收益、大成絕對收益兩隻基金髮布公告,為維護基金份額持有人利益,保障基金平穩運作,單日限購1萬元和50萬元。數據顯示,截至10月11日,目前公募17隻量化對沖基金(A、C份額合併計算)中,有14隻實施了暫停申購或暫停大額申購,占比高達82.35%。

  除了科創板打新基金,不少低風險混合基金也開始限購。量化對沖基金限購主要基於兩方面考慮,一是量化對沖基金參與科創板打新,規模過大會攤薄收益,最好將規模控制在合理範圍;另一方面,基於股指期貨流動性考量,目前量化對沖基金規模在10億之內較為合適,限購也是控制規模的一種方式。

基金資訊

  年內平均收益率6.2%

  從業績表現上看,量化對沖基金較為穩健。截至10月11日,17隻產品年內全部獲得正收益,平均收益率為6.2%。其中,廣發對沖套利今年以來的收益率達到13.67%,富國絕對收益多策略的回報也超過10%。

  談及量化對沖基金穩健收益的來源,海富通阿爾法對沖基金經理朱斌全表示,精選行業和個股構建優質股票組合,通過股指期貨對沖將超額收益轉化為絕對收益,是長期獲取阿爾法收益的主要策略。

  前三季度超額收益的主要來源是多因子阿爾法選股模型,科創板打新及多因子選股兩方面收益的貢獻差不多各占一半。未來隨著參與科創板打新的機構增加,這部分收益或存在被攤薄的趨勢。對於量化對沖基金來說,最核心的收益來源依舊是多因子選股。

  針對該類型產品放鬆限購的條件,陳甄璞稱,當科創板打新收益下降,或量化對沖基金規模未超過10億處在合理規模運作區間,以及股指期貨流動性日益改善時,絕對收益基金不需要再實施限購。

  不過,也有基金公司人士表示,今年科創板打新對量化對沖基金業績貢獻較大,但這也僅僅是階段性影響,投資者在選擇量化對沖基金時,更應該關注長期的業績表現。

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